Cómo hacer bien el backtest de una estrategia de trading: 7 comprobaciones antes de arriesgar dinero

Un backtest te dice cómo se habrían comportado tus reglas en el pasado. Bien hecho, es el mejor filtro contra las malas ideas. Mal hecho, hace que cualquier idea parezca brillante. Estas siete comprobaciones marcan la diferencia.

1. Incluye comisiones y deslizamiento. Las estrategias de corto plazo viven o mueren por los costes. Usa las comisiones reales de tu exchange.
2. Evita el sesgo de anticipación. Tus reglas solo pueden usar datos disponibles en ese momento. Librerías como backtesting.py ayudan.
3. Usa datos limpios y largos. Varios años y distintos tipos de mercado. Para cripto, los datos públicos de Binance son gratis.
4. Guarda datos sin mirar. Optimiza en un periodo y prueba en otro que no hayas tocado.
5. Walk-forward. Repite ese ciclo de entrenar y probar a lo largo del tiempo. PyBroker lo trae hecho.
6. Desconfía del mejor parámetro. Si solo funciona un ajuste exacto, es suerte. Busca zonas estables (vectorbt prueba miles de combinaciones muy rápido).
7. Opera en simulado antes que con dinero real. Después, empieza con poco y con límites de riesgo firmes.

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